簡單的策略，不簡單的績效

以下這張圖是以網路上的文章所提到的策略，並進一步將規則寫成程式而做的回測結果，回測期間 2010/07/10 ~ 2011/11/10，可以看到從2010/10/19 ~ 2011/10/19 都沒有賺錢，這也意味著程式有時在短期間是沒有辦法發揮作用的，而這又是相當 tricky的地方。其實當初在看到這個進出場的規則時，就大概可以知道這是個傾向(有時搞不好會很長一段時間都遇不到大波動)大賺小賠的策略。

但程式交易最難的部分還是在於交易者自身的信念、風險與資金控管能否讓你度過暴風雨以及老天爺給你的一點運氣。